条件付期待値の計算？

先生「オプションの価格をシュミレーションで求めるにはどうすればよいでしょう？」
↓
うーん・・・どうやるんだろう？
今のテキストには価格関数の解析解か偏微分方程式しか書いてないよー
↓

モンテカルロ法で条件付期待値計算をする際の試行錯誤−１ - My Life as a Mock Quant
アメリカン・オプションをモンテカルロするのが難しい理由 2/5 ～Treeとモンテカルロの基本構造 - 投資一族のブログ

なんか、ペイオフ（に割引を考えた係数をかけたもの）の平均を取ってる。。。
↓
オプション価格は条件付確率で書かれているので、確率変数である。
を割引過程とすると、

であるので、

↓
を推定してるっぽい！
↓
ということは、

シュミレーションで計算するオプションの価格 = の推定値

と考えておけばいいのかな？

この場合だと、満期の価格データだけをいっぱい生成して上の値の平均を取ればOKっぽい。
エキゾチックだと、満期以外の価格データも発生させないとペイオフが計算できないかな？
それだと、計算量が多くなりそうだねー

シュミレーションの本も読んでみようかな
その前に統計をもう少しやらないとね。。。

歯医者行った。。。

「親知らずですね。抜いたほうがいいですね。」
「一週間くらい腫れます。」

ちょっと、怖いんですけど・・・
まあ、もう予約とっちゃったし仕方ないな。
覚悟します。

インデント

#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int i;

	cout << "コードが書ける！" << endl;
	cout << "色も付く！" << endl;

	return 0;
}

インデントしてから貼り付けしないといけない…
めんどー

ううう

歯が痛いよー
リクナビ繋がらないしね。。。

3代目フライパン

よろしくね。。。

テスト3

つまり練習です：
本文が入るはず。。。

引用とは何ぞや

#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
int i;

cout << "コードが書ける！" << endl;
cout << "色も付く！" << endl;

return 0;
}

インデントもしてくれるともっとありがたいんですけどねー

テスト2

texも使える？テスト

↑日本語を入れると[?]が出る。。。